Εκτίμηση δυναμικών και στατικών οικονομετρικών υποδειγμάτων χρησιμοποιώντας στοιχεία με διάφορη χρονική αθροιστικότητα: μερικά Monte-Carlo αποτελέσματα

Abstract

Στην εργασία αυτή γίνεται μία θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση του προβλήματος της χρονικής αθροιστικότητας σε επίπεδο μίας στοχαστικής εξίσωσης. Η θεωρητική προσέγγιση γίνεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Μεγίστης Πιθανοφάνειας σε μία σειρά από εναλλακτικά γραμμικά ή μη γραμμικά στις μεταβλητές και παραμέτρους υποδείγματα. Η εμπειρική προσέγγιση εξαντλείται στην εφαρμογή Monte-Carlo τεχνικών με βάση το Κλασικό Κανονικό Γραμμικό Υπόδειγμα, όπου παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης μεθόδου χρονικής αθροιστικότητας.